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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第九章 金融衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:情景分析和压力测试存在一定的不足,主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。即使特定的情景出现时金融机构的资产组合面临很大的损失,但是如果这个情景出现的概率极低,那么金融机构很可能不会为此投入较大的资源来进行风险防范。
2、一个月后股票投资组合收益率为()。【客观案例题】
A.13.3%
B.14.3%
C.15.3%
D.16.3%
正确答案:D
答案解析:股票组合的初始价值是:500×0.974=487万欧元;一个月后的股票组合价值是:515×1.1=566.5万欧元;股票投资收益率为(566.5-487) /487=16.3%。
3、根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持有股票的VaR=1000元”的含义是()。【多选题】
A.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失会超过1000元
B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元
C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
D.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为5%
正确答案:B、D
答案解析:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。因此选项BD符合题意。
4、下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述,不正确的是()。【单选题】
A.构造方式多种多样
B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的交易对手信用风险
正确答案:D
答案解析:风险无处不在,有借有贷,必然就会产生信用风险。在我们风险管理的题目中,对风险要一直保持慎重的态度。选项D中,衍生品对冲带来新的交易,也会带来新的交易对手信用风险。选项D说法不正确。
5、以下不属于风险度量方法的是()。【单选题】
A.敏感性分析
B.情景分析与在压力测试
C.相关性分析
D.在险价值VaR的计算
正确答案:C
答案解析:风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试,以及在险价值(VaR)的计算。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
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