2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第四章 量化交易5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于最大资产回撤的表述，不正确的是（）。【单选题】

A.最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况，衡量的是量化交易模型性能的风险指标

B.最大资产回撤有两种表示方式，一种是最大资产回撤值，一种是最大资产回撤率

C.衡量模型回撤风险大小通常采用的是最大资产回撤率这一指标

D.最大资产回撤值是按回撤金额的最大绝对值来计算，而最大资产回撤率是按回撤比例的最大值来计算

正确答案:C

答案解析:选项C不正确，通常，衡量模型回撤风险大小采用的都是回撤金额的最大绝对值这一指标。因为该指标能知道具体亏损多少钱，对模型风险有实实在在的认知，而回撤率指标，往往会让投资者觉得该模型的使用风险没有这么大。

2、下列不属于数据挖掘方法的是（）。【单选题】

A.神经网络

B.连续数据

C.决策树

D.数据可视化

正确答案:B

答案解析:主要的数据挖掘方法有神经网络、决策树、联机分析处理、数据可视化等。

3、则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。【客观案例题】

A.0.53；0.83

B.0.756 ；0.696

C.0.86 ；0.65

D.0.56；0.45

正确答案:B

答案解析:夏普比率的计算公式为：S=（R-r）/σ ；年化无风险收益为6%，则月度无风险利率为6%/12=0.5%。策略A的月均收益率为6.67%，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；策略B的月均收益率为9.33%，则策略B的夏普比率为（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。

4、下列不属于量化交易缺点的是（）。【单选题】

A.无法预测市场的反转

B.交易规模大，交易程序繁琐

C.系统具有一定的时效性，需要定期评估修正

D.没有长期交易经验的交易者建模难度较大

正确答案:B

答案解析:量化交易的缺点：（1）无法预测市场的反转；（2）当市场处于无趋势状态时交易结果不佳；（3）没有长期交易经验的交易者建模难度较大；（4）系统具有一定的时效性，需要定期评估修正。

5、通常，模型的加载周期（），交易频率（），对交易成本的影响也越大。【单选题】

A.越短；越高

B.越短；越低

C.越长；越高

D.越长；越低

正确答案:A

答案解析:通常，模型的加载周期越短，交易频率高，对交易成本的影响也越大。