2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在我国，季度GDP初步核算数据在季后（）天左右公布，初步核实数据在季后（）天左右公布。【单选题】

A.15  45

B.20  30

C.15  25

D.30  45

正确答案:A

答案解析:在我国，季度GDP初步核算数据在季后15天左右公布，初步核实数据在季后45天左右公布。

2、明斯基时刻是指美国经济学家海曼-明斯基所描述的资产价值崩溃的时刻。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:明斯基时刻是重要的分析方法之一。明斯基时刻是指美国经济学家海曼-明斯基所描述的时刻，即资产价值崩溃的时刻。

3、下列各项中不属于市场风险的是（）。【单选题】

A.利率风险

B.流动性风险

C.汇率风险

D.价格风险

正确答案:B

答案解析:市场风险包括利率风险、汇率风险、商品价格风险和股票价格风险。

4、保本型股指联结票据中内嵌的股指期权可以是看涨期权，也可以是看跌期权。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:保本型股指联结票据中内嵌的股指期权可以是看涨期权，也可以是看跌期权。

5、该企业在现货市场上的损益为（）元。【客观案例题】

A.-148900

B.148900

C.149800

D.-149800

正确答案:A

答案解析:现货市场损益：100万美元×（6.6490-6.7979）=-148900元人民币

6、某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。【单选题】

A.0.073

B.0.00073

C.0.73

D.0.0062

正确答案:B

答案解析:此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：（1个基点为0.0001，利率上升10个基点，即从4%变为4.1%）

7、采购经理人指数是最重要的经济先行性指标。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:采购经理人指数（PMI）是最重要的经济先行指标,涵盖生产与流通、制造业与非制造业等领域,主要用于预测经济的短期运动,具有很强的前瞻性。

8、能及时、准确、全面的反映大宗商品市场运行的趋势的指标是（）。【单选题】

A.国内生产总值

B.美元指数

C.采购经理人指数

D.商品价格指数

正确答案:D

答案解析:能否及时、准确、全面的反映大宗商品市场运行的趋势的指标是商品价格指数。

9、点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（ ）的角色。【客观案例题】

A.基差空头，基差多头

B.基差多头，基差空头

C.基差空头，基差空头

D.基差多头，基差多头

正确答案:A

答案解析:点价企业实际上在此交易过程中扮演的是购买基差的角色。合同签订前，是基差空头；合同签订后，是基差多头。

10、关于无套利定价理论的说法，正确的是（）。【单选题】

A.在无套利市场上，投资者可以“高卖低买”获取收益

B.在无套利市场上，投资者可以“低买高卖”获取收益

C.在均衡市场上，不存在任何套利机会

D.在有效的金融市场上，存在套利的机会

正确答案:C

答案解析:无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。选项C正确。