下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在1美元=100日元,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。【单选题】
A.102
B.0.0102
C.201
D.0.0201
正确答案:B
答案解析:。
2、以下属于持有成本理论的基本假设是()。【多选题】
A.基础资产卖空无限制
B.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变
C.基础资产可以无限分割
D.在均衡市场上不存在任何套利策略
正确答案:A、B、C
答案解析:持有成本理论的基本假:(1)借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。(2)无信用风险,即无远期合约的违约风险及期货合约的保证金结算风险。(3)无税收和交易成本。(4)基础资产可以无限分割。(5)基础资产卖空无限制。(6)期货和现货头寸均持有到期货合约到期日。
3、3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。【客观案例题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:假设无风险收益率为r,仓储成本的现值为U,时间为T,当前现货价格为S0,若存在交易成本,则期货价格为:元。
4、看涨期权Delta的取值范围在()之间。【单选题】
A.-1到0
B.0到1
C.-1到1
D.-2到2
正确答案:B
答案解析:Delta的性质之一是:看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0)。
5、()是期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性。【单选题】
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
正确答案:C
答案解析:Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-01
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料