2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理量化交易（过期章）5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、当程序化模型运用以下交易策略时，可能出现偷价行为情形的是（）。【多选题】

A.如果最高价大于某个固定价位，即以开盘价买入

B.如果最高价大于某个固定价位，即以即时价买入

C.如果最低价小于上一交易日，即以收盘价卖出

D.以“之”字转向为代表的ZIG类未来函数

正确答案:A、D

答案解析:偷价行为是在开仓时使用了当时已不存在的进场条件。选项AD属于可能出现偷价行为情形。

2、用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况的一个重要风险指标是（）。【单选题】

A.年化收益率

B.最大资产回撤

C.夏普比率

D.总交易次数

正确答案:B

答案解析:最大资产回撤用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。

3、基金经理把100万股买入指令等分为50份，每隔4分钟递交2万股买入申请，这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票，同时对市场价格不产生明显影响，这是典型的（）。【单选题】

A.量化交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.高频交易

正确答案:B

答案解析:算法交易主要强调的是实现特定目的的交易执行模式，减小对市场的冲击，降低交易成本。常见的算法交易有时间加权平均价格（TWAP)、成交量加权平均价格（VWAP)等，主要思想是把大的交易计划分散执行（大单拆小），以降低自身对市场的影响。

4、量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库，下列属于数据库中量化策略涉及的数据的是（）。【多选题】

A.基本面数据

B.财务数据

C.交易数据

D.行业/市场/板块相关的指标数据

正确答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库。数据库主要包括基本面/财务数据、交易数据以及行业/市场/板块相关的指标数据等。

5、一个模型做10笔交易，盈利4比，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元，这个模型的（）。【多选题】

A.胜率是40%

B.胜率是60%

C.总盈亏比为0.5

D.总盈亏比为2

正确答案:A、D

答案解析:交易胜率=盈利交易次数/总交易次数=4/10=40%。盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/ 同时段所有亏损交易的总的亏损额= 12/6=2。