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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第四章 量化交易5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、对于未来函数的理解为:某一变量依赖另一变量而先期变化。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:对于未来函数的理解为:某一变量依赖另一变量而先期变化。
2、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。【单选题】
A.策略一
B.策略二
C.两种策略效果相同
D.无法比较
正确答案:B
答案解析:策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5;其他条件不变的情况下,比值越高说明模型盈利能力越强,越值得采用。策略二收益风险比高于策略一,因此策略二更好。
3、某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元,每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元,第19次交易出现亏损,账户资金减少到120.00万元。第20次交易后,账户资金又从最低值120.00万元增长到了150.00万元,那么该模型的最大资产回撤值为()万元。【单选题】
A.20
B.30
C.50
D.150
正确答案:B
答案解析:最大资产回撤值=前期最高点-创新高前的最低点=150-120=30万。
4、当程序化模型运用以下交易策略时,可能出现偷价行为情形的是()。【多选题】
A.如果最高价大于某个固定价位,即以开盘价买入
B.如果最高价大于某个固定价位,即以即时价买入
C.如果最低价小于上一交易日,即以收盘价卖出
D.以“之”字转向为代表的ZIG类未来函数
正确答案:A、D
答案解析:偷价行为是在开仓时使用了当时已不存在的进场条件。
5、在交易过程中采用了先进的低延迟技术,对市场上每一瞬间的变化进行分析的处理,并择机进行交易的交易方法是()。【单选题】
A.量化交易
B.程序化交易
C.高频交易
D.算法交易
正确答案:C
答案解析:高频交易,是指在交易过程中采用了先进的低延迟技术,对市场上每一瞬间的变化进行分析的处理,并择机进行交易的一种方法。
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2020-06-04
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