几何布朗运动和布朗运动是一个意思?
几何布朗运动和布朗运动是一个意思?
努力努力再努力q1回答 · 3162人浏览3162人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-25 TA获得超过8009个赞 2024-02-25 22:38
几何布朗运动和布朗运动在名称上有些相似,但它们所指的实际上是有区别的两个概念。
首先,布朗运动,是指在液体或气体中,微小颗粒因受到分子撞击而表现出的无规则运动。这种运动是由于颗粒与周围分子的碰撞引起的,是一种典型的随机过程,常见于物理学中,用于描述颗粒在流体中的动力学行为。
而几何布朗运动,则主要应用于金融领域,尤其是期权定价模型中。它是描述资产价格随时间变化的一种数学模型,假设资产价格的对数变化服从一个标准的布朗运动。在几何布朗运动中,关注的是价格的相对变化(比如对数收益率),并且这种变化是连续且不可预测的。
以下是两者的主要区别:
1. 应用领域不同:布朗运动应用于物理学,描述微小颗粒的运动;几何布朗运动应用于金融学,描述资产价格的变化。
2. 数学描述不同:布朗运动通常用位置或速度的变化来描述;几何布朗运动则用资产价格的百分比变化或对数变化来描述。
以下是详细的解释:
- 在物理学中,布朗运动的数学描述可能是:
\[ \Delta X = \sqrt{2D\Delta t} \cdot Z \]
其中,\(\Delta X\) 是颗粒在时间 \(\Delta t\) 内的位移,\(D\) 是扩散系数,\(Z\) 是标准正态分布的随机变量。
- 在金融学中,几何布朗运动的数学描述为:
\[ dS = \mu S dt + \sigma S dW \]
其中,\(dS\) 是资产价格的变化,\(\mu\) 是资产的期望收益率,\(\sigma\) 是价格波动率,\(W\) 是标准的布朗运动过程。
通过以上解释,希望您能够理解几何布朗运动和布朗运动之间的区别。它们虽然都名为“布朗运动”,但实际应用和数学表达是不同的。希望我的回答能够帮助到您,如果还有其他问题,欢迎继续提问。
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这题的结果不太对不懂是不是有偏差,我看解析算也不得答案里的数
考友61530680·2021-12-06这个不是当地供求关系吧?
6666242·2021-12-06老师我不明白,为什么两个答案不一样?
maggie888·2021-12-06老师这题答案是不是有问题?基差为60。可是第4基差65呀。已经大于60了。
maggie888·2021-12-06您好,这道题能帮我解析下吗,我看答案看不太董
·2021-12-06p71 会员结算准备金余额 。。。这里的 结算准备金 是不是就是 结算担保金?结算担保金 是不是只能用于缴纳的会员?
王其荣·2021-12-06p156 在12月1日,1个属于1月循环的期权包括以下四个到期月,12、1、4、7月。当12月已经过去,则包括1、2、4、7。。。一个期权合约的到期月不是一个吗,怎么会是四个?而且还随着时间的改变而改变?
王其荣·2021-12-06维持利率走廊上限的是MLF还是SLF
考友6631853·2021-12-06老师,为啥不选D
杜晓清·2021-12-06价差缩小应该是牛市套利买进卖远,为什么是反的,三月份的要卖出
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