2023年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、波动性分析的主要方法有（）。【多选题】

A.波动率和标准差

B.波动率和方差

C.VaR

D.敏感性分析

正确答案:B、C

答案解析:选项BC正确：波动性分析的主要方法包括波动率和方差、VaR、期望尾损失。

2、下列说法正确的有（）。【多选题】

A.风险偏好通常以定量描述为主

B.风险容忍度是对风险偏好的进一步量化和细化

C.风险偏好采取“自下而上”的设定方法

D.风险容忍度通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定

正确答案:B、D

答案解析:选项BD正确：风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主（A错误）；风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法。

3、以（）为基础计算的风险控制指标是监管部门限制证券公司过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要指标工具。【单选题】

A.净资产

B.净资本

C.资产

D.负债

正确答案:B

答案解析:选项B正确：以净资本为基础计算的风险控制指标是监管部门限制证券公司过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要指标工具。

4、限额管理的基本原则包括（）。【多选题】

A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标

C.强调集中度风险

D.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确：限额管理基本原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

5、净稳定资金率这一指标是用来衡量（ ）。【单选题】

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

正确答案:D

答案解析:选项D正确：选项D正确：净稳定资金率是指可用稳定资金与所需稳定资金之比，是流动性风险的衡量指标。