市场组合风险溢价和市场组合收益率是金融投资领域中的两个核心概念。下面我将为您详细解释这两个概念及其计算方法。

1. 市场组合风险溢价：

市场组合风险溢价是指投资者因承担市场风险而要求的额外收益。其计算公式如下：

市场组合风险溢价 = 市场组合预期收益率 - 无风险收益率

其中：
- 市场组合预期收益率是指投资者投资市场组合所能获得的平均收益率。
- 无风险收益率是指投资者投资无风险资产（如国债）所能获得的收益率。

2. 市场组合收益率：

市场组合收益率是指投资者投资市场组合所获得的实际收益率。其计算方法如下：

市场组合收益率 = Σ（各项资产收益率 × 各项资产权重）

其中：
- Σ表示对所有资产进行求和。
- 各项资产收益率是指投资者投资单个资产所获得的收益率。
- 各项资产权重是指各项资产在市场组合中所占的比例。

需要注意的是，市场组合收益率可以根据不同的投资策略和市场环境进行调整和优化。

以下是一个简单的例子：

假设市场组合中有两个资产，A和B。A的收益率为10%，权重为60%；B的收益率为5%，权重为40%。无风险收益率为3%。

市场组合预期收益率 = 10% × 60% + 5% × 40% = 6% + 2% = 8%
市场组合风险溢价 = 8% - 3% = 5%

这个例子展示了如何计算市场组合风险溢价和市场组合收益率。投资者可以根据这个方法来评估自己的投资策略和市场风险。

希望这个回答能够解决您的问题。如有其他疑问，请随时提问。我会耐心为您解答。祝您投资顺利！