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夏普比率的内容有哪些?

帮考网校2020-09-10 13:41:50
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夏普比率(Sharpe Ratio)是一种衡量投资组合收益与风险的指标,其内容包括以下几个方面:

1. 投资组合的年化收益率:指投资组合在一年内的平均收益率。

2. 无风险收益率:指在不承担任何风险的情况下,投资者可以获得的最低收益率,通常以国债收益率为基准。

3. 投资组合的波动率:指投资组合收益率的标准差,反映了投资组合收益的波动程度。

4. 夏普比率:是投资组合超过无风险收益率的超额收益率与投资组合波动率的比值,反映了投资组合每承担一单位风险所获得的超额收益。

5. 夏普比率的意义:夏普比率越高,表示投资组合在承担单位风险的情况下,获得的超额收益越高,投资组合的表现越好。
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