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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、在信用风险客户评级中,违约概率的估计包括()。
Ⅰ.某一信用等级所有借款人的违约概率
Ⅱ.单一借款人的违约概率
Ⅲ.统计违约模型
Ⅳ.现金回收率【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:
选项A正确:违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者违约概率的估计包括两个方面:
(1)单一借款人的违约概率;(Ⅱ项正确)
(2)某一信用等级所有借款人的违约概率。(Ⅰ项正确)
2、风险预警的第一个程序是()。【选择题】
A.风险分析
B.后评价
C.风险处置
D.信用信息的收集和传递
正确答案:D
答案解析:选项D正确:风险预警的程序是:信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价。
3、关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是()。 【选择题】
A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
正确答案:C
答案解析:
选项C正确:历史模拟法可计量非线性金融工具的风险;
选项A错误:方差一协方差法不能预测突发事件的风险;
选项B错误:方差一协方差法易低估实际的风险值;
选项D错误:蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据,方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
4、下列关于风险管理策略的说法,正确的是()。【选择题】
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可以分为保险规避和非保险规避
正确答案:B
答案解析:A项,系统性风险可完全消除的表述是错误的。C项,风险转移既可以降低非系统性风险,也可以转移部分系统风险,只能降低非系统风险的策略是风险分散。D项,风险规避就是不做业务,不承担风险,并没有保险规避或非保险规避的说法,只有保险转移和非保险转移的说法。
5、下列属于流动性风险的预警信号的有()。
Ⅰ.内部预警信号
Ⅱ.外部预警信号
Ⅲ.融资预警信号
Ⅳ.局部预警信号【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:选项A正确:流动性风险的预警信号主要包括内部预警信号(Ⅰ项正确)、外部预警信号(Ⅱ项正确)和融资预警信号(Ⅲ项正确)。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问考试通过两年后需要再考吗?:证券投资顾问考试通过两年后不需要再考。证券资格考试成绩合格后,考生应每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训,未按要求完成培训的,其合格成绩不再有效。参加后续职业培训指已经在机构从业、已注册证书的人员。
2020-05-15
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