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2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。【选择题】
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
正确答案:C
答案解析:选项C正确:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为表外项目已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额。
2、在市场风险管理的久期分析中,当久期缺口为()时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。【选择题】
A.正值
B.负值
C.零
D.大于等于零
正确答案:B
答案解析:选项B正确:市场风险管理中的久期缺口可以用来评估利率变化对投资机构某个时期的流动性状况的影响。其中,当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。
3、下列关于合格抵(质)押品说法正确的是()。 Ⅰ.在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时,银行能够及时地对债务人的抵(质)押品进行清算或处置 Ⅱ.抵(质)押品应是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利 Ⅲ.内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露并统一计算风险加权资产 Ⅳ.满足抵(质)押品可执行的必要条件,须经国家有关主管部门批准或者办理登记的,应按规定办理相应手续 【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:选项A正确:内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分,分别计算风险加权资产(Ⅲ项说法错误)。
4、市场风险管理的主要目的是()。【选择题】
A.确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内
B.消除风险
C.转移风险
D.提高收益率
正确答案:A
答案解析:选项A正确:市场风险管理的主要目的是确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。
5、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。【选择题】
A.止损限额
B.币种限额
C.风险价值限额
D.头寸限额
正确答案:D
答案解析:选项D正确:头寸限额是对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?:证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?证券投资顾问胜任能力考试需要到中国证券业协会官网上进行报名,与证券从业为同一报名入口。
2020-05-15
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