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流动性比率和现金流分析法是什么?
流动性比率和现金流分析法:
(一)流动性比率/指标法
是各国监管当局和金融机构广泛使用的流动性风险评估方法。通常采用两种方式:
(1)同类金融机构之间横向比较各项流动性指标【同类横向比较】
(2)投资机构内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标【内部纵向比较】
(二)现金流分析法
通过对金融机构一定时期内现金流入(资金来源)和现金流出(资金使用)的分析和预测,可以用“剩余”和“赤字”来表示金融机构现金流入和现金流出的差异。
当资金来源大于资金使用时,出现资金“剩余”,表明投资机构流动性相对充足,拥有一个“流动性缓冲器”。
当资金来源小于资金使用时,出现流动性“赤字”,此时需考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。当资金剩余总额与总资产之比小于3%~5%,甚至为负数时,商业银行应当对其流动状况高度重视。
为合理预测投资机构在未来不同时段内的流动性需求,应当尽可能准确预测未来特定时段内(如未来7天、15天、30天)的新贷款净增值(新贷款-到期贷款-贷款出售)、存款净流量(流入量-流出量),以及其他资产和负债的净流量,将上述各项资产净流量加总,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,即可获得未来特定时段内的流动性头寸。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
证券投资顾问业务监管法律责任是什么?:私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、责令清理违规业务、责令暂停新增客户、责令处分有关人员等监管措施.,4. 证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员特定禁止行为。违反法律、行政法规和《证券投资顾问业务暂行规定》的。
2020-05-15
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