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什么是缺口分析?
帮考网校2020-08-17 18:18
精选回答

什么是缺口分析?

缺口分析是用来衡量利率变动对当期收益的影响

具体而言,就是将所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段(如1个月以内、13个月、3个月至1 年、15年、5年以上等)。

在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动,即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

久期分析

久期也称持续期【久期就是收回所有现金流的平均时间】

久期分析也称持续期分析或期限弹性分析,主要用于衡量利率变动对整体经济价值的影响。

具体来说,就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,从而估算某一给定的小幅(通常小于1)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。

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