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缺口分析法是什么意思?
缺口分析法:
1. 缺口分析法的概念
针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,即流动性缺口,以判断金融机构在不同时段内的流动性是否充足。
正缺口:某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债,即资产敏感型缺口,利率下降会导致银行的净利息收入下降。
负缺口:某一时段内的资产(包括表外业务头寸)小于负债,即负债敏感型缺口,利率上升会导致银行的净利息收入下降。
2. 融资缺口
金融机构在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口,即:
融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额
如果缺口为正,金融机构通常需要出售流动资产或在资金市场进行融资,即:
融资缺口= - 流动性资产+借入资金
合并两个式子,可得:
借入资金(流动性需求)=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
证券投资顾问业务监管法律责任是什么?:私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、责令清理违规业务、责令暂停新增客户、责令处分有关人员等监管措施.,4. 证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员特定禁止行为。违反法律、行政法规和《证券投资顾问业务暂行规定》的。
2020-05-15
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