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国内外主流基金业绩评价体系的特点有哪些?
帮考网校2020-07-17 15:30
精选回答

国内外主流基金业绩评价体系的特点有哪些?

随着基金行业的发展,基金业绩评价和研究业务成为基金行业一个不可或缺的环节,在帮助投资者选择基金,鞭策基金管理人遵照契约、主动提升投资管理能力方面发挥着主要作用。

国内外主流基金业绩评价方法体系的特点总结如下:

(一)基金分类。

(二)方法模型。

(三)充分考虑公募基金相对收益的特征:测度每只基金长期超越自身基准的能力,目的是鞭策基金管理人遵照基金契约与投资业绩基准,为投资者创造长期超额收益。

(四)充分考虑信息有效性因素。

在基金评价过程中,为体现最近期数据在评价过程中包括最新有效信息的重要性,较近期赋予较高权重,综合考察基金创造超额收益的能力。

(五)注重考察基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时,重点关注基金的下行风险,因为组合向下的风险才是投资者真正担心的。

(六)其他。比如,有基金评价机构除了关注收益的因子回归以外,也考察基金组合重仓持有证券的特征;除了采用定量指标进行评价外,也关注定性指标等。

为了便于投资者理解,目前多数基金业绩评价机构通过星级将基金在同类中的排名情况进行表示。

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