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基金业绩评价的基准组合是怎样的?
帮考网校2020-07-17 11:40
精选回答

基金业绩评价的基准组合是怎样的?

基金业绩评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下,对基金经理人投资才能的公正客观的评价。

基金业绩评价是一个复杂的问题。它不仅涉及到衡量业绩的客观有效的度量方法,也关系到基金业绩的持续性和业绩归因分析等多方面的因素。我国在基金业绩评价方面的研究依然非常薄弱,不仅在理论研究上还基本停留在国外90年代的理论水平,在实证研究上也比较缺乏。

在基金业绩评价的各种模型中,多会涉及基准组合这一要素。

实际操作中一般根据投资范围和投资目标选取基准指数,可以是全市场指数、风格指数,也可以是由不同指数复合而成的复合指数

如果一个基金的目标是投资特定市场或特定行业,就可以选取该市场或行业指数,如以创业板指数或医药生物行业指数作为业绩比较基准。

此外,也可以选取几个指数的组合作为一个基金的业绩比较基准;混合型基金经常选取这样的业绩比较基准,例如,沪深300指数×70%+中证全债指数×30% 。

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