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2019年期货从业资格考试《期货投资分析》历年真题精选
帮考网校2019-11-10 15:23
2019年期货从业资格考试《期货投资分析》历年真题精选

2019年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立()模型。【单选题】

A.敏感性

B.波动率

C.基差

D.概率分布

正确答案:D

答案解析:在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型,这也是计算VaR的难点所在。

2、利率互换是同种货币不同利率之间的互换,不交换本金而只交换利息,因此相对于货币互换来说,违约风险较小。()【判断题】

A.

正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:货币互换与利率互换不同,利率互换是同种货币不同利率之间的互换,不交换本金而只交换利息,所以违约风险较小。

3、()企业是天然的本币空头套期保值者。【单选题】

A.进口

B.出口

C.本国

D.外国

正确答案:A

答案解析:进口型企业进口产品、设备支付外币时,将面临本币贬值或外币升值的风险。进口企业则是天然的本币空头套期保值者。

4、该企业在期货市场上的损益为()。【客观案例题】

A.31360美元

B.201500.64人民币

C.

D.208512.64元人民币

正确答案:A、D

答案解析:期货市场损益=7手×100万元人民币×(0.15137-0.14689)=31360美元,即人民:31360×6.6490=208512.64元人民币。

5、经济周期的阶段包括()。【多选题】

A.过热

B.滞涨

C.衰退

D.复苏

正确答案:A、B、C、D

答案解析:经济增长常表现出周期性的波动,准确判断宏观经济所处阶段是期货市场基本面分析的关键。而每个经济周期,大致可以分为如下四个阶段:过热(经济活动扩张或向上阶段)、滞涨(经济由繁荣转为萧条的过渡阶段)、衰退(经济活动的收缩或向下阶段)、复苏(经济由萧条转为繁荣的过渡阶段)。

6、参数优化的方法包括()。【多选题】

A.逐步收敛法

B.加权平均法

C.利用较强计算功能的量化软件设计平台,算出目标函数与参数数据之间的分布,进而求多维拆分的分布

D.平均法

正确答案:A、C

答案解析:参数优化主要有两种方法:(1)逐步收敛法;(2)利用较强计算功能的量化软件设计平台,算出目标函数与参数数据之间的分布,进而求多维拆分的分布。

7、ARMA 模型是由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到,ARMA 模型可细分为()。【多选题】

A.移动平均线模型

B.平滑移动平均线模型

C.自回归模型

D.自回归移动平均

正确答案:A、C、D

答案解析:自回归滑动平均模型(ARMA 模型),由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言,模型可细分为移动平均线(MA)模型、自回归(AR)模型以及自回归移动平均(ARMA)。

8、β值衡量的是股票或股票组合的()。【单选题】

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.流动性风险

D.超额收益

正确答案:A

答案解析:β值是衡量承担系统风险水平的指标。

9、一般来说,利率互换合约交换的不只是利息,而且还涉及本金的交换。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:利率互换合约交换的只是不同特征的利息,而不涉及本金的互换,所以将其本金称为名义本金。

10、明斯基时刻是指美国经济学家海曼-明斯基所描述的资产价值崩溃的时刻。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:明斯基时刻是重要的分析方法之一。明斯基时刻是指美国经济学家海曼-明斯基所描述的时刻,即资产价值崩溃的时刻。

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