2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理量化交易（过期章）5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、夏普比率的不足之处在于（）。【单选题】

A.未考虑平均的波动水平

B.只考虑了最大的损失情况

C.未考虑资金最大回撤情况

D.只考虑了预期收益情况

正确答案:C

答案解析:夏普比率的不足之处在于仅仅考虑了收益的平均波动水平，而没有考虑资金最大回撤情况。市场中真正的风险来自极端的损失。

2、下列关于夏普比率的说法不正确的是（）。【单选题】

A.夏普比率的公式为：S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在给定的风险水平下使期望回报最大化，或在给定期望回报的水平下使风险最小化

C.夏普比率越大，说明投资机会所获得的超额风险回报越低

D.夏普比率评价模型的不足之处在于仅仅考虑了收益的平均波动水平，而没有考虑资金最大撤回情况

正确答案:C

答案解析:选项C不正确。夏普比率越大，说明投资机会所获得的超额风险回报越高。

3、在评价交易模型优劣的诸多指标中，收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:收益风险比，是指为了获取预期收益，投入的本金会冒多大的亏损风险，即所获取的潜在盈利与所承受的风险额度之间的比值。衡量量化交易模型的收益风险比公式为：收益风险比=年度收益/最大资产回撤。

4、量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库，下列属于数据库中量化策略涉及的数据的是（）。【多选题】

A.基本面数据

B.财务数据

C.交易数据

D.行业/市场/板块相关的指标数据

正确答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库。数据库主要包括基本面/财务数据、交易数据以及行业/市场/板块相关的指标数据等。

5、被动型算法交易除了努力减少滑价之外，还把关注的重点落在了价格趋势的预测上。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:主动型算法交易除了努力减少滑价之外，还把关注的重点落在了价格趋势的预测上。