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2019年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、最常见的敏感性指标包括()。【多选题】
A.衡量利率风险的久期
B.衡量股票价格系统风险的β系数
C.衡量利率风险的凸性
D.衡量衍生品风险的希腊字母
正确答案:A、B、C、D
答案解析:最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。
2、在基差交易中,基差买方的交易策略是基于利益最大化原则,主要体现在升贴水谈判和()两个方面。【单选题】
A.点价
B.价差
C.点差
D.
差价
正确答案:A
答案解析:在基差交易中,基差买方的交易策略也是基于利益最大化原则,主要体现在升贴水谈判和点价两个方面。
3、保本型股指联结票据是由()组合构成的。【多选题】
A.固定收益证券
B.普通股票
C.股指期权
D.期货期权
正确答案:A、C
答案解析:保本型股指联结票据是由固定收益证券与股指期权组合构成的。
4、如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨。(不计交易成本)【客观案例题】
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
正确答案:A
答案解析:
5、()是公开市场一级交易商或外汇市场做市商。【单选题】
A.报价银行
B.中央银行
C.美联储
D.商业银行
正确答案:A
答案解析:报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商。中国人民银行成立Shibor工作小组,依据《上海银行间同业拆放利率(Shibor)实施准则》确定和调整报价银行团成员,监督和管理Shibor运行,规范报价行与指定发布人行为。
6、梯式策略在收益率曲线()时是比较好的一种交易方法。【单选题】
A.水平移动
B.斜率变动
C.曲度变化
D.保持不变
正确答案:A
答案解析:在收益率曲线水平移动的情况下,投资者认为各期限的收益率都将向同一方向发生变动,变动幅度大致相当。在这种情况下,采用梯式策略是比较好的一种交易方法,投资者认为各期限的收益率变动基本相当,因此将头寸均匀分布于各期限上。
7、某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如下表所示:假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为[up/201703/38f6807ee291446c89fe2a683ff65ac9.png]=0.0632,英镑固定利率为[up/201703/8e66bc8142dd4f269d8822ee25ca1fee.png]=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。【客观案例题】
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
正确答案:C
答案解析:美元固定利率债券价格计算:假设名义本金为1美元,120天后固定利率债券的价格为0.0316 ×(0.9899+0.9598+0.9292+0.8959)+1 ×(0.8959)=1.0152(美元)。
8、为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。【客观案例题】
A.3600
B.4000
C.4300
D.4600
正确答案:B
答案解析:资产组合当前市值1.2亿元,对应的指数点位是100点,而合约乘数是300元/点,所以若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险,应买入期权数:1.2亿元/(100×300)=4000张。
9、企业需要在期货市场上卖出()手豆粕。【客观案例题】
A.4680
B.3000
C.1340
D.1000
正确答案:C
答案解析:
10、【客观案例题】
A.人民币/美元期货和人民币/欧元期货
B.人民币/美元期权和人民币/欧元期权
C.欧元/美元期货套利和欧元/美元套利
D.人民币/美元汇率掉期和人民币/欧元汇率掉期
正确答案:A、B、D
答案解析:
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期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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