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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。【多选题】
A.瑞士法郎期货和现钞之间存在套利机会
B.瑞士法郎期货和现钞之间不存在套利机会
C.可以通过借瑞士法郎期现钞卖出,再买入瑞士法郎期货来套利
D.可以通过借美元买瑞士法郎,再卖瑞士法郎期货来套利
正确答案:A、D
答案解析:瑞士法郎期货的理论价格为:实际价格高于理论价格,存在套利机会。可采取借美元买瑞士法郎,再卖瑞士法郎期货来套利的策略。选项AD正确。
2、在利率互换合约中,支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。
3、1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。【客观案例题】
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
正确答案:A
答案解析:在支付连续红利率的情况如下,远期价格定价公式为:将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:
4、已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。【单选题】
A.50美元和11美元
B.50美元和8美元
C.40美元和11美元
D.40美元和8美元
正确答案:A
答案解析:由可知,上限为标的的资产价格50美元;由可知,下限为:。
5、对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产等于行权价时,Delta收敛于-1。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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