2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第四章 量化交易5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、量化交易系统的搭建必须有比较完备的（）。【单选题】

A.设备设施

B.数据库

C.交易平台

D.交易模型

正确答案:B

答案解析:量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库。

2、程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（）。【多选题】

A.买卖信号消失

B.实际收益明显低于回测收益

C.提高盈利能力

D.精确回测结果

正确答案:A、B

答案解析:“未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

3、一个模型做10笔交易，盈利4比，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元，这个模型的（）。【多选题】

A.胜率是40%

B.胜率是60%

C.总盈亏比为0.5

D.总盈亏比为2

正确答案:A、D

答案解析:交易胜率=盈利交易次数/总交易次数=4/10=40%。盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/ 同时段所有亏损交易的总的亏损额= 12/6=2。

4、一般认为，交易模型收益风险比在（）以上时，盈利能力才比较有把握。【单选题】

A.2：1

B.3：1

C.4：1

D.5：1

正确答案:B

答案解析:一般认为，交易模型收益风险比在3:1以上时，盈利能力才比较有把握的，收益风险比在4:1和5:1时，结果则更好。在想提高收益风险比的难度就更大了。

5、某量化模型每次投资25万元，平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利0.8万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资金回撤为4万元。该交易模型的收益风险比为（）。【单选题】

A.3.5

B.5

C.7

D.8.5

正确答案:A

答案解析:年均收益为：40×0.8-60×0.3 =14万元；收益风险比=年度收益/最大资产回撤=14/4=3.5。