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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、关于无套利定价理论的说法,正确的是()。【单选题】
A.在无套利市场上,投资者可以“高卖低买”获取收益
B.在无套利市场上,投资者可以“低买高卖”获取收益
C.在均衡市场上,不存在任何套利机会
D.在有效的金融市场上,存在套利的机会
正确答案:C
答案解析:无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。选项C正确。
2、GDP是指一个国家或地区在一定时期内生产的所有最终产品与服务的市场价值,从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间产品价值,得到增加价值的方法是通过()来核算的。【单选题】
A.生产法
B.收入法
C.支出法
D.增值法
正确答案:A
答案解析:生产法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间产品价值,得到增加价值的方法。
3、在大豆基差贸易中,卖方叫价通常是在()进行。【单选题】
A.国际大豆贸易商和中国油厂
B.美国大豆农场主与国际大豆贸易商
C.美国大豆农场主和中国油厂
D.国际大豆贸易商与美国大豆农场主和中国油厂
正确答案:B
答案解析:中美之间的大豆贸易主要是在美国豆农、美国贸易商和中国油厂三方之间进行。美国豆农将大豆卖给贸易商,主要采取点价卖货的方式,即卖方叫价交易。贸易商再将大豆卖给中国油厂。美国豆农的卖方叫价交易,是农民把大豆卖给国际贸易商之后,并不马上确定大豆的卖出价格,而是对应于CBOT大豆某月期货合约,双方协商确定一个升贴水,美国豆农在一定期限内可以自行选择“点取”规定合约的期货价格,所点取的期货合约价格再加上事先商定的升贴水,即为美国豆农最终得到的大豆销售价格。
4、量化交易实现的模块中,核心板块是()。【单选题】
A.输入数据
B.策略实现
C.交易处理
D.风险控制
正确答案:B
答案解析:量化交易的实现至少需要四个模块的支持:数据输入、策略实现、交易处理和风险控制。其中,策略实现模块负责对数据库中数据的运算、判断,最终形成交易指令。这一模块是量化交易的核心。
5、预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可()进行套期保值。【客观案例题】
A.卖出国债期货
B.买入国债期货
C.卖出国债期权
D.买入国债期权
正确答案:A
答案解析:预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可卖出国债期货进行套期保值。
6、已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。【单选题】
A.0.5
B.-0.5
C.0.01
D.-0.01
正确答案:B
答案解析:随机变量X和y的相关系数为:
7、季节性分析法具有容易掌握,简单明了的优点,同时在实际运用中,也是属于“分析万金油”。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在实际运用中,切忌过分依赖季节性分析法,将季节性分析法作为孤立的“分析万金油”而忽略其他基本因素。
8、如果投资者不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。【客观案例题】
A.4.19
B.-4.19
C.-5.39
D.5.39
正确答案:B
答案解析:投资组合的β为:0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19 。
9、3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。 【单选题】
A.不存在跨期套利机会
B.应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C.1个月后盈利3000元
D.1个月后盈利30000元
正确答案:D
答案解析:远期合约贴水幅度过大,则可卖出IF1704,买入IF1706合约。IF1704合约盈亏为:(3380-3450)×300×10=-210000元;IF1706合约盈亏为:(3427-3347)×300×10=240000元;总盈亏为:-210000+240000=30000元。选项D正确。
10、该国债期货的修正久期为()。【客观案例题】
A.4.16
B.4.26
C.4.36
D.4.46
正确答案:D
答案解析:修正久期是市场利率变动一个百分点时债券价格的变动百分比。国债期货基点价值= 国债期货修正久期×国债期货价值×0.0001。国债期货修正久期=10000×基点价值 /(净价×合约价值÷100)= 10000×462.86/(103.7810×1000000÷100) =4.46。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证好考吗?:期货从业资格证好考吗?期货从业资格证比较好考,期货基础知识“期货法律法规“一、期货从业资格考试分为期货基础知识和期货法律法规科目”通过率基本在40%左右,二、这两科通过以后就有资格考期货投资分析科目了,三、期货从业资格证的用处,这个证是从事期货工作的上岗资格证。要在期货行业里工作的话这个证就必须有。如果不从事期货行业那就没必要考这个证,四、期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试。
2020-06-04
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