2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第三章 分析方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于（）。【客观案例题】

A.样本数对总体没有很好的代表性

B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著

C.样本量不够大

D.检验该回归方程所揭示的规律性是否显著

正确答案:B

答案解析:为了检验回归方程中所表达的被解释变量与所有解释变量之间的线性相关关系是否显著，则需要对拟合的直线回归方程进行显著性检验。

2、根据样本观测值和估计值计算回归系数的t统计量，其值为t=8.925，根据显著性水平(α=0.05)与自由度，由t分布表查得t分布的右侧临界值为2.431，可以得出的结论有（）。【客观案例题】

A.接受原假设，拒绝备择假设

B.拒绝原假设，接受备择假设

C.在95%的置信水平下，是由这样的总体产生的

D.在95%的置信水平下，居住面积对居民家庭电力消耗量的影响是显著的

正确答案:B、D

答案解析:根据样本观测值和估计值计算回归系数的 t 统计量为8.925，大于右侧临界值2.431，则拒绝原假设，接受备择假设，表明检验显著。选项B正确；显著不等于0，即在95%的置信水平下，对Y的影响是显著的。选项D正确。

3、下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（）。【多选题】

A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间

B.均值和方差不随时间的改变而改变

C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度

D.随机变量是连续的

正确答案:A、B

答案解析:随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。

4、某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:A

答案解析:由于当x=1000时，=3万元，固定成本为6000元，将数据代入回归方程可排除BD两项。又已知固定成本为6000元，故排除C项。因此该一元线性回归方程应是。

5、下列关于误差修正模型的说法，正确的是（）。【多选题】

A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系

B.误差修正模型产生的原因是建模时用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程

C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的

D.任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制

正确答案:B、C、D

答案解析:传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系，而实际经济数据却是由非均衡过程生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。选项B正确；误差修正模型的基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。选项A不正确；选项C正确；任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制，通过短期调节行为，达到变量间长期均衡关系的存在。选项D正确。