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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第九章 金融衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、计算VaR的方法包括()。【多选题】
A.几何法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.正太分布法
正确答案:B、C
答案解析:模拟法的关键,在于模拟出风险因子的各种情景。有两种方法:(1)历史模拟法;(2)蒙特卡罗模拟法
2、较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
3、在VaR方法中,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。一般的,95%置信水平所对应的VaR会小于99%置信水平所对应的VaR。
4、最常见的敏感性指标包括()。【多选题】
A.衡量利率风险的久期
B.衡量股票价格系统风险的β系数
C.衡量利率风险的凸性
D.衡量衍生品风险的希腊字母
正确答案:A、B、C、D
答案解析:最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。
5、常规的期货套期保值,大多利用场内金融工具进行风险对冲,但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:利用场内工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。无论是常规的期货套期保值,还是较为复杂的期权做市,大多都是利用场内金融工具进行风险对冲。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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