2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第三章 分析方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（）。【多选题】

A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间

B.均值和方差不随时间的改变而改变

C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度

D.随机变量是连续的

正确答案:A、B

答案解析:随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。

2、在系统性因素事件中，黄金市场“黑天鹅”事件的特点是（）。【多选题】

A.可重复性

B.影响重大

C.或多或少地可解释和可预测

D.意外性

正确答案:B、C、D

答案解析:系统性因素事件中，“黑天鹅”事件是比较典型的，这类事件一般符合以下3个特点：一是具有意外性；二是这类事件能产生重大影响；三是这类事件或多或少地可解释和可预测。

3、识别ARMA模型的核心工具是（）。【多选题】

A.自相关函数

B.自相关函数的相关图

C.偏自相关函数

D.偏自相关函数的相关图

正确答案:A、B、C、D

答案解析:识别ARMA模型的两个核心工具是自相关函数（ACF)与偏自相关函数（PACF )，以及它们各自的相关图(即ACF、PACF相对于滞后长度描图）。

4、模型F检验的假设为( )。【客观案例题】

A.

B.

C.

D.至少有一个不为零

正确答案:D

答案解析:多元线性回归模型的F检验，又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体性检验，反映的是多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著。原假设为备择假设为不全为0。选项D正确。

5、季节性图表法的核心是（）。【单选题】

A.确定研究周期

B.确定研究时段

C.计算季节性指数

D.判断价格的季节性变动模式

正确答案:C

答案解析:季节性图表法的步骤是：（1）确定研究时段；（2）确定研究周期；（3）计算相关指标，如上涨或下跌的年数及百分比和涨跌幅等；（4）根据指标判断商品季节变动规律。季节性图表法的核心是计算季节性指数。