国债期货合约间套利的主要内容是什么？:国债期货合约间套利的主要内容是什么？国债期货（Treasury futures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。国债期货合约间套利（跨期，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时。某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高。

股指期货合约的理论价格是受什么因素决定？:股指期货合约的理论价格是受什么因素决定？股指期货合约的理论价格主要是由持仓费决定的。期货与现货价格关系经常偏离其应有的水平。只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。远期合约价格必须考虑在资产持有期中发生的成本，【例题·案例】假定甲拥有一笔市场流动性极好的基础资产（Underlying Asset）。

股指期货买入套期保值的主要情形是什么？:股指期货买入套期保值的主要情形是什么？投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。采取买进股指期货合约的方法锁定成本。则首先得计算应该买进多少期指合约。由于他们在指数期货上做了多头保值，6月10日将期指合约卖出平仓，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，该投资者准备进行股指期货套期保值，则该投资者应该（ ）12月份到期的SP500股指期货合约。