定价分析中,汇率的远期计算,如何确定哪个利率是本国利率,哪个利率是外国利率?
定价分析中,汇率的远期计算,如何确定哪个利率是本国利率,哪个利率是外国利率? ![]()

最佳答案

帮考网答疑老师 资深老师 02-25 TA获得超过7246个赞 2024-02-25 23:00
在进行汇率远期计算时,确定本国利率与外国利率主要基于以下准则:
1. **本国利率**:
- 本国利率通常指的是你所在国家中央银行的政策利率,或者是该国的市场基准利率。
- 在定价分析中,如果讨论的是本国货币兑换外国货币的远期汇率,本国利率是指影响本国货币价值的利率。
- 你可以通过查阅本国央行发布的官方公告或金融市场报告来确定本国利率。
2. **外国利率**:
- 外国利率是指你关注的另一国家中央银行的政策利率或市场基准利率。
- 当分析远期汇率时,如果涉及的是外国货币与本币的兑换,那么外国利率就是影响外国货币价值的那个国家的利率。
- 外国利率的信息可以通过该外国央行网站或国际金融新闻报道来获取。
以下是确定这些利率的具体步骤:
**步骤一:识别货币对**
首先确认你正在分析的货币对。例如,如果你正在分析人民币(CNY)兑换美元(USD)的远期汇率,人民币就是本国货币,美元是外国货币。
**步骤二:查找相关利率**
- 对于本国利率,查找中国银行间同业拆借利率(SHIBOR或LIBOR)或人民银行的政策利率。
- 对于外国利率,查找美国联邦储备系统的联邦基金利率或其他相关美元基准利率。
**步骤三:应用利率**
在远期汇率公式中,将本国货币的利率应用于本国货币的价值,将外国货币的利率应用于外国货币的价值。
**示例:**
假设我们要计算1个月远期汇率,其中人民币(本国)的利率为3%,美元(外国)的利率为2%。
- 如果市场即期汇率为1美元兑换6.5人民币。
- 远期汇率计算公式简化版为:\[ 远期汇率 = 即期汇率 imes (1 + 本国利率) / (1 + 外国利率) \]
- 代入数值:\[ 远期汇率 = 6.5 imes (1 + 0.03) / (1 + 0.02) \]
通过上述步骤,你能够明确在汇率远期计算中,哪些是本国利率,哪些是外国利率,并能够准确地应用这些数据。
请注意,以上信息是基于一般原则,具体情况可能会因市场环境和政策变化而有所不同。建议持续关注相关金融信息,以确保数据的时效性和准确性。希望这些信息能够帮助你解决问题。如果有其他疑问,欢迎继续提问。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
推荐视频
1204利率互换与利率风险管理分别包括哪些内容?:利率互换与利率风险管理分别包括哪些内容?
476播放2020-09-16
697利率互换中固定利率的定价公式是什么?:利率互换中固定利率的定价公式是什么?
524播放2020-08-24
209什么是利率上限(期权)协议?:什么是利率上限(期权)协议?利率上下限期权指结合利率上限(cap)和利率下限(floor)的期权,金融机构向贷款者出售利率上限期权,同时向其买入利率下限期权。利率上限(期权)协议又称“如果市场参考利率高于协定的利率上限水平。卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分,如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平;利率为3M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。
635播放2020-06-23
期货基础有很多计算,我可以多带点草稿纸吗
aizheduan·2020-01-17期货从业资格准考证打印大小?
假朋友是用真心也喂不熟的·2019-12-19
这题的结果不太对不懂是不是有偏差,我看解析算也不得答案里的数
考友61530680·2021-12-06这个不是当地供求关系吧?
6666242·2021-12-06老师我不明白,为什么两个答案不一样?
maggie888·2021-12-06老师这题答案是不是有问题?基差为60。可是第4基差65呀。已经大于60了。
maggie888·2021-12-06您好,这道题能帮我解析下吗,我看答案看不太董
·2021-12-06p71 会员结算准备金余额 。。。这里的 结算准备金 是不是就是 结算担保金?结算担保金 是不是只能用于缴纳的会员?
王其荣·2021-12-06p156 在12月1日,1个属于1月循环的期权包括以下四个到期月,12、1、4、7月。当12月已经过去,则包括1、2、4、7。。。一个期权合约的到期月不是一个吗,怎么会是四个?而且还随着时间的改变而改变?
王其荣·2021-12-06维持利率走廊上限的是MLF还是SLF
考友6631853·2021-12-06老师,为啥不选D
杜晓清·2021-12-06价差缩小应该是牛市套利买进卖远,为什么是反的,三月份的要卖出
考友86966356·2021-12-06
2022年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0220
帮考网校·2022-02-202022年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货法律法规》每日一练0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》章节练习题精选0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》每日一练0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货法律法规》章节练习题精选0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货法律法规》模拟试题0221
帮考网校·2022-02-212022年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0221
帮考网校·2022-02-21
成都期货从业资格考试取消
桃香散在清风中·2023-07-14期货从业资格基础知识教材
benegu·2023-07-14期货经纪公司取得会员资格
binniangdui·2023-07-14期货从业资格证什么工作
chaniuduan·2023-07-14期货从业资格证后续培训
changyelou·2023-07-14期货资管申请基金从业资格
chaniuduan·2023-07-14期货从业资格基础知识资料
canguanliu·2023-07-14期货从业资格证能去干嘛
chaniuduan·2023-07-14基金期货从业资格证申请
buzeitu·2023-07-14期货从业资格证书本
chaniuduan·2023-07-14
热门视频
01:02期货交易所的性质与职能是什么?2020-06-04
02:09期货市场当日无负债结算制度有哪些特点?2020-06-04
01:30选择期货合约标的物需考虑哪些因素?2020-06-04
00:51来看看期货合约的概念是什么?2020-06-04
01:00期货报名申请的发票什么时候能收到?2020-06-01
互动交流

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料














