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2019年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编为您整理第九章 投资风险的管理与控制5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?( )【单选题】
A.贝塔系数
B.下行风险
C.跟踪误差
D.期望收益
正确答案:D
答案解析:D项不属于衡量风险的指标,答案是D项,收益的不确定性即风险,衡量风险的指标包括方差、标准差、跟踪误差、贝塔系数以及下行风险等。
1、
以下不属于保本基金的特点的是( )。
【单选题】A.保本基金通过双重机制实现保本
B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益
C.保本基金是一种封闭式的基金品种
D.保本基金在震荡市场上优势明显
正确答案:C
答案解析:
选项C不属于保本基金的特点, 保本基金是一种半封闭式的基金品种。保本基金有三个主要特点:
(1)保本基金通过双重机制实现保本;
(2)保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益;
(3)保本基金在震荡市场上优势明显。
1、最常用的VaR估算方法不包括( )。【单选题】
A.方差法
B.参数法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
正确答案:A
答案解析:A项不属于VaR估算方法;最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
1、下列关于指数基金的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金能达到分散风险的目的
C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度
D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
正确答案:D
答案解析:D项错误,ETF即上市交易型开放式指数基金,也称为交易所交易基金,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。ETF 一般采用被动式投资策略跟踪某一标的市场指数,因此具有指数基金的特点。与其他指数基金一样,ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。
1、下列与风险价值(VaR)相关的描述,错误的是( )。【单选题】
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:现值法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C.风险价值又称在险价值、风险收益
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
正确答案:A
答案解析:选项A错误,目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法;风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据;风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
基金从业资格考试考过后怎么注册?:基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国基金业协会申请注册。机构为个人员工开通系统帐号后,个人可以登录系统进行一般从业人员注册。个人提交注册申请流程:个人提交注册申请→机构初审→机构复审→协会校核(一般3-5个工作日)→对外公示→取得证书。(注:协会校核未过,将返回个人重新修改提交。),协会审核通过后。
基金从业资格考试地点在哪里?:全国统考在45个城市举行。预约式考试在19-20个城市举行。考生可选较近的考点进行考试,具体的地区可以登陆基金协会的报名网址进行选择。
2020-05-29
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