风险敏感度指标有以下几种：

1. β系数（Beta）：衡量个别股票或投资组合相对于整个市场的波动性。β系数越高，表明资产对市场波动的敏感度越高。

公式：β = COV（资产收益率，市场收益率）/ 市场收益率的方差

2. 系统性风险（Systematic Risk）：指无法通过分散投资来消除的风险，通常与市场整体风险相关。系统性风险可以通过β系数来衡量。

3. 非系统性风险（Unsystematic Risk）：指与特定公司或行业相关的风险，可以通过投资组合的分散化来降低。

4. 风险价值（Value at Risk, VaR）：衡量投资组合在正常市场条件下，在一定置信水平下可能遭受的最大损失。

公式：VaR = α × √Σ（Wi × Ri^2）× N（-1）

其中，Wi表示资产权重，Ri表示资产收益率，α表示置信水平，N（-1）表示标准正态分布的左侧分位数。

5. 拉回风险（Drawdown Risk）：衡量投资组合在一段时间内从最高点到最低点的回撤程度。

6. 跌幅风险（Downside Risk）：关注投资组合收益率分布的左侧风险，通常采用下行标准差（Downside Standard Deviation）或平均跌幅（Mean Shortfall）等指标衡量。

7. 敏感性分析（Sensitivity Analysis）：通过改变单一风险因素（如利率、汇率等），观察投资组合价值或收益的变化，以评估风险敏感度。

8. 压力测试（Stress Test）：模拟极端市场情况，评估投资组合在极端情况下的损失程度。

以上风险敏感度指标可以帮助投资者更好地理解和管理投资风险。在实际应用中，投资者应根据投资目标和风险承受能力，选择适当的指标进行风险管理和决策。

希望以上回答对您有所帮助，如有其他问题，请随时提问。祝您投资顺利！