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衡量货币市场基金的风险指标主要有哪些?

帮考网校2020-07-16 13:41:38
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1. 基金净值波动率:反映基金净值的波动程度,波动率越高,风险越大。

2. 夏普比率:是评估基金风险与收益的指标,夏普比率越高,代表单位风险所获得的收益越高。

3. 最大回撤:反映基金在一段时间内最大的损失,回撤越大,风险越高。

4. Beta系数:反映基金与市场的相关性,Beta系数越高,代表基金与市场的相关性越强,风险越高。

5. Alpha系数:反映基金超额收益能力,Alpha系数越高,代表基金的超额收益能力越强。

6. 信息比率:是评估基金管理人员投资决策能力的指标,信息比率越高,代表基金管理人员的投资决策能力越强。
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