2023年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。【单选题】

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.算术平均法

正确答案:C

答案解析:此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

2、保本基金的特点不包括（ ）。【单选题】

A.保本基金通过双重机制实现保本

B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益

C.保本基金在震荡市场上优势明显

D.保本基金在震荡市场上优势不明显

正确答案:D

答案解析:D项不属于保本基金的特点；保本基金有三个主要特点：（1）保本基金通过双重机制实现保本。（2）保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益。（3）保本基金在震荡市场上优势明显。

3、（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。【单选题】

A.预期价值

B.预期风险

C.预期损失

D.预期收益

正确答案:C

答案解析:选项C正确：预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

4、当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（ ）。【单选题】

A.利率风险

B.汇率风险

C.购买力风险

D.经济周期性波动风险

正确答案:B

答案解析:此题考的是市场风险当中的汇率风险，答案是B选项，汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。合格境内机构投资者（QDII）基金由于涉及外汇业务对汇率反应较为敏感，因而受汇率影响较大。当投资境外的市场时，基金面临最大的风险也是汇率风险。

5、下列关于风险指标，描述错误的是（ ）。【单选题】

A.风险管理的基础工作是测量风险

B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

C.风险指标可以分成事前和事后两类

D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

正确答案:D

答案解析:D项错误，风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况；而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。