期货从业资格
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

解决在险价值VaR计算困难的方法有哪些?

帮考网校2020-09-17 12:01:07
|
1.使用历史模拟法:历史模拟法是一种基于历史数据的VaR计算方法,它通过分析过去一段时间内资产价格的波动情况,来估计未来资产价格的波动情况。这种方法的优点是简单易行,但缺点是只考虑了历史数据,未考虑未来可能发生的重大事件。

2.使用蒙特卡罗模拟法:蒙特卡罗模拟法是一种基于随机模拟的VaR计算方法,它通过模拟大量随机事件来估计未来资产价格的波动情况。这种方法的优点是可以考虑未来可能发生的重大事件,但缺点是计算量较大,需要大量的计算资源。

3.使用风险测度模型:风险测度模型是一种基于统计分析的VaR计算方法,它通过对资产价格波动情况的统计分析,来估计未来资产价格的波动情况。这种方法的优点是可以考虑未来可能发生的重大事件,同时计算量较小,但缺点是需要对资产价格波动情况进行复杂的统计分析。
帮考网校
|

推荐视频

推荐文章