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市场风险衡量包括哪些相关内容?

帮考网校2020-06-24 15:53:41
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市场风险衡量通常包括以下内容:

1. 市场波动性:市场价格波动的程度和频率,通常使用历史波动率或标准差来衡量。

2. 市场流动性:市场上能够快速、容易买卖的资产数量和质量,通常使用成交量和买卖价差来衡量。

3. 市场相关性:不同资产之间的相关性,通常使用相关系数来衡量。

4. 市场结构:市场的竞争程度和市场参与者的数量和质量,通常使用市场集中度和市场份额来衡量。

5. 政策风险:政府政策和法律法规对市场的影响,通常使用政策变化和政治稳定性来衡量。

6. 汇率风险:外汇市场波动对资产价值的影响,通常使用汇率变化和外汇储备来衡量。

7. 利率风险:利率变化对资产价值的影响,通常使用利率变化和债券收益率来衡量。

8. 信用风险:市场参与者的违约概率和违约损失,通常使用信用评级和违约率来衡量。
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