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非平稳序列的单位根检验具体包括哪几种检验?

帮考网校2020-08-24 14:14:48
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非平稳序列的单位根检验包括以下几种检验:

1. ADF检验(Augmented Dickey-Fuller test):ADF检验是最常用的单位根检验方法之一,它可以检验序列是否具有单位根。ADF检验基于一个自回归模型,通过比较序列的实际值和预测值之间的差异来判断序列是否具有单位根。

2. PP检验(Phillips-Perron test):PP检验也是一种常用的单位根检验方法,它是在ADF检验的基础上进行改进的。与ADF检验不同的是,PP检验使用了一个不同的标准化方法,可以更好地处理序列中的异方差性和自相关性。

3. KPSS检验(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test):KPSS检验是一种与ADF和PP检验相反的检验方法,它检验序列是否是平稳的。KPSS检验的基本思想是比较序列的实际值和其趋势之间的差异,从而判断序列是否具有趋势性。

4. DF-GLS检验(Dickey-Fuller Generalized Least Squares test):DF-GLS检验是一种改进的ADF检验方法,它可以更好地处理序列中的异方差性和自相关性。DF-GLS检验使用广义最小二乘法来估计自回归模型中的参数,并且可以通过调整ADF检验的统计量来纠正偏误。
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