2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、以下不属于情景分析中的情景的是（）。【选择题】

A.基准情景

B.最好的情景

C.最坏的情景

D.中间情景

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：情景分析中的情景包括基准情景（选项A属于）、最好的情景（选项B属于）和最坏的情景（选项C属于）。

2、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为5亿元，杠杆系数为0.5，则该客户最高债务承受额为（）亿元。【选择题】

A.2.5

B.2

C.1.5

D.1.

正确答案:A

答案解析:选项A正确：客户最高债务承受额=客户所有者权益*杠杆系数=5*0.5=2.5。

3、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。【选择题】

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

正确答案:D

答案解析:选项D正确：企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是暴露风险，即金融机构所持有的各类风险性资产余额。

4、

金融机构通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的有（）。

Ⅰ.资产质量下降

Ⅱ.盈利能力下降

Ⅲ.资产或负债过于集中

Ⅳ.某项或多项业务/产品的风险水平増加

Ⅴ.快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：流动性风险在发生之前，通常变现的内部指标/信号主要包括金融机构内部有关的风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如某项或多项业务/产品的风险水平增加（Ⅳ项正确），资产或负债过于集中（Ⅲ项正确），资产质量下降（Ⅰ项正确），盈利水平下降（Ⅱ项正确），快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资（Ⅴ项正确）等。

5、

下列属于市场风险限额指标的有（）。

Ⅰ.头寸限额

Ⅱ.风险价值限额

Ⅲ.止损限额

Ⅳ.敏感度限额

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标主要包括：头寸限额（Ⅰ项正确）、风险价值（VaR）限额（Ⅱ项正确）、止损限额（Ⅲ项正确）、期限限额、敏感度限额（Ⅳ项正确）、发行人限额和币种限额等。