2024年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于市场风险的说法，正确的有（）。【多选题】

A.市场风险可分为四种类型，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险以及商品价格风险

B.利率风险是指市场利率变动的不确定性造成损失的可能性

C.利率风险具体有以下四种：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险

D.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致发生损失的风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确：市场风险是指因市场价格的不利变动而发生损失的风险。市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险以及商品价格风险；（A项正确）其中，利率风险是指市场利率变动的不确定性造成损失的可能性，具体有以下四种：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险；（B项、C项正确）汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致发生损失的风险；（D项正确）股票价格风险是指由于股票价格发生不利变动而带来损失的风险；商品价格风险是指其持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而造成经济损失的风险。

2、下列关于风险管理中重新定价风险的说法中，正确的有（）。【多选题】

A.重新定价风险是常见的流动性风险之一

B.重新定价风险也可以称为期限错配风险

C.重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式

D.重新定价的不对称性使资产收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：重新定价风险也可以称为期限错配风险（B项正确），是最主要和最常见的利率风险形式（C项正确）；重新定价风险源于证券投资业务中到期期限（就固定利率而言）和重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异，这种重新定价的不对称性使资产收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化（D项正确）。

3、关于信用风险缓释技术的主要内容，合格抵押品的信用风险缓释作用体现在（）。【单选题】

A.违约损失率的下降

B.违约风险暴露的下降

C.交易主体只需承担净额支付的风险

D.保证金融产品的安全性

正确答案:A

答案解析:选项Ａ正确：信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算、保证和信用衍生工具、抵（质）押品等方式转移或降低信用风险，合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

4、止损限额不能适用于（）时间内的累计损失。【单选题】

A.一日

B.一周

C.一月

D.一年

正确答案:D

答案解析:选项D正确：止损限额不能适用于一年时间内的累计损失。

5、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。 【单选题】

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：基准风险又称利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响；选项A不符合题意：重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异；选项B不符合题意：收益率曲线风险指的是由于收益曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险；选项D不符合题意：期权性风险是指由于期权性工具具有的不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。