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2023年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有()。【多选题】
A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
正确答案:B、C、D
答案解析:选项BCD正确:压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试;(A项错误)压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。
2、单一法人客户的信用风险识别中,要识别和评价财务报表风险,例如()。【多选题】
A.有无随意变更会计方法
B.报表编制基础是否一致
C.是否按规定建立并实施内部会计监督
D.是否拒绝依法实施监督
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项ABCD正确:识别和评价财务报表风险主要关注财务报表的编制以及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。例如:(1)有无随意变更会计方法;(A项正确)(2)报表编制基础是否一致;(B项正确)(3)是否按规定建立并实施内部会计监督;(C项正确)(4)是否拒绝依法实施监督;(D项正确)(5)是否如实提供会计信息。
3、内部评级高级法下,抵(质)押品的信用缓释作用体现在()的估值中。【单选题】
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约风险
正确答案:B
答案解析:选项B正确:内部评级高级法下,抵(质)押品的信用缓释作用体现在违约损失率的估值中。
4、久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为()。 【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:选项D正确:当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:。
5、流动性风险管理的核心是要尽可能的提高资产的()和负债的(),并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。【单选题】
A.稳定性,平衡性
B.收益性,平衡性
C.流动性,稳定性
D.变现性,稳定性
正确答案:C
答案解析:选项C正确:流动性风险管理的核心是要尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?:证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?证券投资顾问胜任能力考试需要到中国证券业协会官网上进行报名,与证券从业为同一报名入口。
2020-05-15
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