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基金投资风险指标是什么?
风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。
风险指标:
风险指标是对风险的抽象描述,没有一个单一的风险指标能够反映投资组合的全部风险特征。需要应用多个风险指标进行交叉验证,互为补充。
反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。
基金投资的风险价值是什么?:风险价值(VaR)是在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。风险价值(VaR),利率、汇率等市场风险要素发生变化时,风险价值(VaR)是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据。
基金投资风险指标是什么?:基金投资风险指标是什么?一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,风险指标:风险指标是对风险的抽象描述,没有一个单一的风险指标能够反映投资组合的全部风险特征。需要应用多个风险指标进行交叉验证,反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,描述收益的不确定性,也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
2020-05-29
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