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基金投资的预期损失(ES)的概念是什么?
帮考网校2020-07-15 16:55
精选回答

基金投资的预期损失ES)的概念是什么?

预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值

预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失

在置信水平X下,VaR值在图中-V的位置,这意味着有的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V。

VaR是一个分位值,不能衡量最左侧区域的风险情况;而ES是最左侧区域所有损失的期望值,也就是在1-X的极端情况发生时损失的平均值。

下面我们来做一道基金从业考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

【例题•单选题】下列关于预期损失的表述错误的是( )。

A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失

B.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值

C.预期损失的优点包括在尾部风险度量、次可加性

D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的情景

答案】B

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