2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、若投资者在最后交易日的前五天，平仓当月期权合约，更换为下个月同一行权价格的期权合约，即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2.90合约，同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日，上证50ETT价格为3.018元，50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。投资者当日的持仓收益为（）元。【客观案例题】

A.829

B.839

C.849

D.859

正确答案:B

答案解析:提前移仓做法的收益=标的持仓收益+期权平仓收益+期权浮动盈亏=[（3.018-3.198）+（0.3510-0.0385）+（0.2114-0.2600）]×10000=839元。选项B正确。

2、下列属于量化交易策略的是（）。【多选题】

A.趋势策略

B.高频交易策略

C.套利策略

D.量化对冲策略

正确答案:A、B、C、D

答案解析:目前市场上常见对的量化交易策略有：趋势策略、量化对冲策略、套利策略、高频交易策略。

3、某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。（该看涨期权定价公式为：）【客观案例题】

A.4.3073

B.3.2489

C.4.1214

D.5.0162

正确答案:A

答案解析:根据题意，，K=18，T=1年，则：因此，期权的价格为：。

4、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若公司直接购买股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，未来6个月的股票红利为1195万元（其复利终值系数为1.013），6个月后指数为3500点。则该公司的总增值为（）。（忽略交易成本和税收）【客观案例题】

A.51211万元

B.50000万元

C.49585万元

D.56748万元

正确答案:A

答案解析:股票资本利得=20亿元×（3 500-2 800）/2800=5亿元；红利终值=1195×1.013≈1211万元；总增值为51211万元。1.013是复利终值系数，计算方式为：

5、回归方程的拟合优度的可决系数为（）。【客观案例题】

A.0.1742

B.0.1483

C.0.8258

D.0.8517

正确答案:D

答案解析:可决系数为：。选项D正确。