2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是（）。【单选题】

A.CU

B.AL

C.ZN

D.AU

正确答案:D

答案解析:我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是AU。选项D正确。

2、在期货交易中，买卖双方都要缴纳保证金。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:期货交易实行保证金制度。在期货交易中，买卖双方都要缴纳期货合约价值5%~15%的保证金，作为履约的保证。

3、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆期货合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆期货合约，价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时平仓卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，则套利的净盈亏为（）。（大豆期货合约10吨/手）【客观案例题】

A.亏损150 元

B.盈利150 元

C.亏损160 元

D.盈利160 元

正确答案:B

答案解析:7月份期货合约盈亏为：1840-1810=30元/吨； 9月份期货合约盈亏为：1875-1890= -15元/吨；则交易者总的盈亏为：（30-15）×1手×10吨/手=150元，即盈利150元。选项B正确。

4、下列期货期权交易中，期权行权后转换为期货多头头寸的是（）。【多选题】

A.买进看涨期权

B.买进看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出看跌期权

正确答案:A、D

答案解析:看涨期权的买方行权是以行权价买入标的资产。看跌期权的卖方履约是以行权价买入标的资产。因此看涨期权买方和看跌期权卖方将在行权后都转换为多头头寸。选项AD正确。

5、某投机者2月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（每点250美元）。到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使期权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。【单选题】

A.盈利1875

B.亏损1875

C.盈利625

D.亏损625

正确答案:C

答案解析:投机者买入看跌期权，当标的合约价格下跌且小于执行价格时，会行权。行权损益为：执行价-标的资产价格-权利金=（750-745-2.5）×250=625美元。（选项C正确）

6、下列关于商品远期的交易方式，说法不正确的是（）。【单选题】

A.客户提交挂单指令，当银行交易报价满足挂单条件时，按挂单价格达成交易

B.客户不得在挂单有效期内撤销尚未成交的挂单

C.实时交易是客户按照银行的交易报价实时进行商品交易

D.询价实时交易是客户向银行发起交易询价，银行根据客户需求进行报价，客户在规定时间内对银行报价确认后成交

正确答案:B

答案解析:商品远期交易方式包括：实时交易、挂单交易、询价实时交易和询价挂单交易。（1）实时交易：客户按照银行的交易报价实时进行商品交易，银行将根据市场活跃程度，适时推出或停止某一商品品种的实时交易方式。（2）挂单交易：客户提交挂单指令，当银行交易报价满足挂单条件时，按挂单价格达成交易。客户可在挂单有效期内撤销尚未成交的挂单。（选项B不正确）（3）询价实时交易：客户向银行发起交易询价，银行根据客户需求进行报价，客户在规定时间内对银行报价确认后成交，在规定时间内未确认的，视同放弃本次交易。（4）询价挂单交易：客户以询价方式向银行提交商品交易挂单，银行按照客户询价挂单的价格、交易量和期限要素，并根据成交价差确认近端和远端成交价格，系统生成两笔远期交易成交。

7、若当日有成交价格，则期货合约以（）成交价格按成交量的加权平均价为当日结算价。【单选题】

A.当日所有

B.当日最后一小时

C.当日最后5分钟

D.当日开盘后一小时

正确答案:A

答案解析:结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，用上一交易日的结算价作为当日结算价。选项A正确。

8、两值期权又称为二项式期权，也称为数值期权，属于支付修正性期权。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:两值期权又称为二项式期权，也称为数值期权，属于支付修正性期权。

9、以股票和股票指数为标的资产的期权以及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:以股票和股票指数为标的资产的期权以及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。期权的多头方的交易成本是有限的，最大损失限于开始支付的期权费，而期权费相对于整个交易标的规模是非常小的。因此，在变幻无常的股票市场上善用股权类期权进行风险管理、杠杆化投机、套利具有非常大的优势。

10、看跌期权的损益平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:看跌期权不管是买方还是卖方，损益平衡点都为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。