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2024年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0208
帮考网校2024-02-08 13:21
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2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 期货及衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上存在套利机会。【客观案例题】

A.20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

正确答案:A、B、C、D

答案解析:不支付收益的投资性资产的远期合约价格为:。如果市场价格与理论价格不一致,则存在套利机会。因此,选项ABCD理论上都存在套利机会。

2、若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。【客观案例题】

A.[2498.82, 2538.82]

B.[2455,2545]

C.[2486.25, 2526.25]

D.[2505, 2545]

正确答案:A

答案解析:3个月后到期的期货理论价格为:点,则无套利区间为:[2518.82-20,2518.82+20],即[ 2498.82,2538.82],选项A正确。

3、有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/份。【单选题】

A.0.067

B.0.077

C.0.087

D.0.097

正确答案:B

答案解析:新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化,即:0.073+0.4255×(1.810-1.800)=0.077元/份。选项B正确。

4、期权交易也称为波动率交易。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:与大宗商品和其他金融衍生品交易关注价格的波动不同,期权交易的核心是关注波动率的波动,因此,期权交易也称为波动率交易。

5、若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。[]【客观案例题】

A.5.92

B.5.95

C.5.96

D.5.97

正确答案:A

答案解析:已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。则:故有:则欧式看涨期权的理论价格为:

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