2023年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第八章 股指期货5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置方式包括（）。【多选题】

A.季月模式

B.年月模式

C.以近期月份为主，再加上远期季月

D.以远期月份为主，再加上近期季月

正确答案:A、C

答案解析:股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份。在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置主要有两种方式：一种是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一种为近期月份为主，再加上远期季月。选项AC正确。

2、在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（）所形成的区间，叫无套利区间。【单选题】

A.分别向上和向下移动

B.向下移动

C.向上或向下移动

D.向上移动

正确答案:A

答案解析:无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（选项A正确）

3、在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:买卖期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=β×现货总价值 / 每份期货合约的价值。可见，贝塔系数越大，所需买卖的期货合约数越多。

4、通常情况，股指期货价格波动要小于利率期货。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货。

5、9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。则该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。【客观案例题】

A.160

B.172

C.184

D.196

正确答案:C

答案解析:卖出股指期货期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.9×224000000/(3650×300)≈184手。选项C正确。