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2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第十章 金融衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列关于风险对冲的说法不正确的是()。【单选题】
A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以管理系统性风险,也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
正确答案:A
答案解析:风险对冲被广泛用来管理信用风险,选项A不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险,选项B正确;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险),选项C正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,选项D正确。
2、在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着()。【多选题】
A.较高的风险厌恶程度
B.较低的风险厌恶程度
C.希望能够得到把握较小的预测结果
D.希望能够得到把握较大的预测结果
正确答案:A、D
答案解析:在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
3、历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。【单选题】
A.成分组成
B.概率
C.未来损益
D.风险偏好
正确答案:C
答案解析:历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
4、在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括()。【多选题】
A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率
正确答案:A、B、D
答案解析:选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失,这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言,流动性强的资产往往需要每日计算VaR,而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外,投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。
5、事件驱动分析中法中,非系统性因素事件主要是()。【单选题】
A.微观层面的事件
B.宏观经济政策事件
C.突发性政策事件
D.财政政策事件
正确答案:A
答案解析:非系统性因素事件相当于风险类别中的非系统性风险,主要是指微观层面的事件,只影响到具体某个期货品种。选项A正确。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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