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2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、下列关于上证50ETF期权的说法正确的是()。【多选题】
A.上证50ETF期权属于窄基股票组合
B.上证50ETF期权属于宽基股票组合
C.上证50ETF期权可看做股票期权
D.上证50ETF期权可看做股指期权
正确答案:A、C
答案解析:上证50ETF期权属于窄基股票组合,其期权可看做股票期权。
2、某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆期货合约,同时以3190元/吨买入6手3月份大豆期货合约,并以3050元/吨卖出2手5月份大豆期货合约。该投资者在1、3、5月份大豆期货合约价格分别为()时,同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。(大豆期货合约10吨/手)【客观案例题】
A.3220元/吨 3180元/吨 3040元/吨
B.3220元/吨 3260元/吨 3400元/吨
C.3170元/吨 3180元/吨 3020元/吨
D.3270元/吨 3250元/吨 3100元/吨
正确答案:A
答案解析:采用将选项代入的方法计算:选项A总盈亏=(3230-3220)×10×4+(3180-3190)×10×6+(3050-3040)×10×2=0,即盈亏平衡;选项B总盈亏=(3230-3220)×10×4+(3260-3190)×10×6+(3050-3400)×10×2=-2400元,有亏损;选项C总盈亏=(3230-3170)×10×4+(3180-3190)×10×6+(3050-3020)×10×2=2400元,有盈利;选项D总盈亏=(3230-3270)×10×4+(3250-3190)×10×6+(3050-3100)×10×2=1000元,有盈利。选项A符合题意。
3、下列关于商品期货合约交易单位的说法,正确的有()。【多选题】
A.商品的市场规模较大,交易单位应该较大
B.商品的市场规模较大,交易单位应该较小
C.交易者的资金规模较大,交易单位应该较大
D.交易者的资金规模较大,交易单位应该较小
正确答案:A、C
答案解析:一般来说,某种商品的市场规模较大,交易者的资金规模较大,期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多,则该合约的交易单位就可以设计得大一些;反之则小一些。
4、某公司刚刚借入一笔资金,但是担心未来市场利率会下降,可利用利率期货进行()。【单选题】
A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.空头投机
D.多头投机
正确答案:B
答案解析:利率与价格成反向变动关系,利率下降,则期货价格会上涨,则应该进行买入套期保值。
5、某小麦经销商在郑州商品交易所做买入套期保值,在某月份小麦期货合约上建仓10手,基差为10元/吨。已知该经销商在套期保值中净盈利3000元,则可推论其平仓时的基差为()元/吨(不计手续费等费用)。(小麦期货合约10吨/手)【客观案例题】
A.10
B.20
C.-10
D.-20
正确答案:D
答案解析:该经销商进行的是买入套期保值,在套保中盈利,那么基差应该走弱。建仓时基差为10元/吨,假设平仓时基差为X。基差由10元/吨走弱至X,净盈利为:(10-X)×10×10=3000,X= -20元/吨。
6、期货交易所应及时公布上市品种合约的()。【多选题】
A.成交量
B.成交价
C.持仓量
D.最高价与最低价、开盘价与收盘价
正确答案:A、B、C、D
答案解析:期货交易所应及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情。
7、采用金字塔式买入卖出方法时,增仓应遵循以下()原则。【多选题】
A.在现有持仓已盈利的情况下,才能增仓
B.持仓的增加应渐次递减
C.持仓的增加应渐次增加
D.在现有持仓已亏损的情况下,才能增仓
正确答案:A、B
答案解析:金字塔式建仓的原则:(1)只有在现有持仓已盈利的情况下,才能增仓;(2)持仓的增加应渐次递减。
8、某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入大豆看跌期货期权,执行价格为6.30美元/蒲式耳,期权到期日的大豆期货合约价格为6.70美元/蒲式耳,此时该投资者的理性选择和收益状况是()。【单选题】
A.不执行期权,收益为0
B.不执行期权,亏损为0.2美元/蒲式耳
C.执行期权,收益为0.4美元/蒲式耳
D.执行期权,收益为0.2美元/蒲式耳
正确答案:B
答案解析:买入看跌期权,当执行价格低于市场价格(标的资产价格)时,买入看跌期权不会行权,即放弃执行。亏损为支付的权利金0.2美元/蒲式耳。
9、5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜期货看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略佣金成本)【客观案例题】
A.净盈利20美元/吨
B.净亏损10美元/吨
C.净盈利10美元/吨
D.净亏损20美元/吨
正确答案:B
答案解析:在期货市场上,期货盈亏为3000-3280=-280美元/吨;在期权市场上,买进看涨期权,当标的资产大于执行价格时会行权,行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3280-2950-60=270美元/吨;则该企业总的盈亏:270-280=-10美元/吨,即净亏损10美元/吨。
10、在正向市场上,某投机者采用牛市套利策略,则他希望将来两份合约的价差()。【单选题】
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.无规律
正确答案:B
答案解析:正向市场,说明较近月份期合约价格低于较远月份合约价格,则在正向市场上进行牛市套利,实质上属于卖出套利。卖出套利,价差缩小时会盈利。
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2020-06-04
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2020-06-01
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