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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练1014
帮考网校2021-10-14 15:19

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、主观CTA策略的收益波动性较大,因此,国内多数规模机构CTA策略都以主观CTA策略配置为主。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:目前,国内多数规模机构CTA策略也以量化CTA策略配置为主。

2、当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下会使得金融机构难以找到令人满意的解决方案。这种风险需要提前进行压力测试,以便做到事前有所准备。

3、近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,则该投资策略带来的价值变动是()。【单选题】

A.5.77

B.5

C.6.23

D.4.52

正确答案:A

答案解析:组合的Vega值为:2×14.43=28.86,则Δ=Vega×(40%-20%)≈5.77。因此波动率变动给投资策略带来的价值变动为5.77。

4、国内LLDPE期货价格基本不受季节性需求的影响。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:LLDPE制成的农膜在春季和秋季需求较为旺盛,因此也受季节影响。

5、在进行敏感性分析时,需要注意的是()。【多选题】

A.风险因子变动越大,敏感性分析的准确性就越好

B.风险因子在小范围变动时才有意义

C.风险因子变动过大时,得出的结果精确性就比较差

D.产品的两个结算日之间相隔较远的话,风险因子的变化就可能比较大

正确答案:B、C、D

答案解析:首先,敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析,所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义,特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大,那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。其次,对照到实际中,一些产品特别是场外交易的衍生品通常只有到期才结算,或者结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量。如果两个结算日之间相隔较远的话,风险因子的变化就可能比较大,那么敏感性分析的准确性就比较差了。

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