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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0825
帮考网校2021-08-25 18:44

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第六章 金融期货及衍生品应用5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、基差的空头从基差的()中获得利润,但如果持有收益是()的话,会产生损失。【单选题】

A.缩小 ; 负

B.缩小 ; 正

C.扩大 ; 正

D.扩大 ; 负

正确答案:B

答案解析:基差的多头从基差的扩大中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。而基差的空头从基差的缩小中获得利润,但如果持有收益是正的话,会产生损失。

2、如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的β为()。【客观案例题】

A.4.39

B.4.93 

C.5.39

D.5.93

正确答案:C

答案解析:投资组合的β为:0.5×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。

3、套期保值后总损益()元【客观案例题】

A.59612.64

B.-59612.64

C.58712.64

D.-58712.64

正确答案:A

答案解析:期货市场损益:7手×100万元人民币×(0.15137-0.14689)=31360美元,美元兑换成人民币为:31360×6.6490=208512.64元人民币;现货市场损益:100万美元×(6.6490-6.7979)=-148900元人民币;套期保值后总损益:208512.64-148900=59612.64元。

4、假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。 [参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]【单选题】

A.1.0000

B.1.1234

C.1.2846

D.1.3651

正确答案:C

答案解析:带入公式可得套期保值比例为:0.0545×1.03/0.0437=1.2846。

5、在基差交易过程中,要尽量避免流动性低的债券和国债期货合约。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:国债期货和国债现货都可能存在流动性匮乏的状况,可能导致实际看到基差却无法实现的局面。因此,在基差交易过程中,要尽量避免流动性低的债券和国债期货合约。

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