2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、相关系数r的取值范围为：0≤r≤1。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:根据样本数据计算出来的相关系数，称为样本相关系数，简称相关系数，记为r。r的取值范围为：-1≤r≤1。

2、目前，政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。【单选题】

A.吸收公众存款

B.央行贷款

C.中央财政拨款

D.发行债券

正确答案:D

答案解析:政策性银行的资金最主要的来源是发行金融债券，其他的还有央行再贷款，财政资金存款，贷款企业存款等。

3、浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，是利率互换和货币互换的组合。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。

4、8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的套利区间在（）。【单选题】

A.[1211.1，1241.1]

B.[1216.1，1246.1]

C.[1221.1，1251.1]

D.[1226.1，1256.1]

正确答案:B

答案解析:10月合约的理论价格为：；套利区间上限为：1231.1+15=1246.1点；套利区间下限为：1231.1-15=1216.1点，则套利区间为[1216.1，1246.1]

5、若加入该策略进入策略组合，能否提高组合夏普比率。（）【客观案例题】

A.可以

B.不可以

C.无法判断

D.不一定

正确答案:A

答案解析:原组合夏普比率=（0.1474-0.02）/0.13=0.98；新策略夏普比率=（0.128-0.02）/0.15=0.72。由于0.72>（0.98×0.6），因此加入该策略进入策略组合，可以提高原组合夏普比率。

6、下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足，说法不正确的是（）。【单选题】

A.具有局部测量性的特点

B.无法处理实际数据中的厚尾现象

C.计算量过大

D.该方法具有很强的假设性

正确答案:C

答案解析:正态分布法优点在于大大简化了计算量，但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。选项C说法不正确。

7、金融机构可以通过创设新产品来进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（）。【单选题】

A.资产证券化

B.商业银行理财产品

C.债券

D.信托产品

正确答案:C

答案解析:金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外，也可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产，将其销售给众多投资者。这种方式也可以实现风险的转移。通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，例如资产证券化、信托产品、商业银行理财产品等。

8、通常情况下，场外交易的金融衍生品的流动性风险低于场内交易的流动性风险。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:通常情况下，场外交易的金融衍生品的流动性风险高于场内交易的流动性风险。

9、如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（）。【单选题】

A.期货51手，现券50手

B.期货50手，现券51手

C.期货26手，现券25手

D.期货41手，现券40手

正确答案:D

答案解析:运用带入法，51/50=1.02；50/51=0.98；26/25=1.04；41/40=1.025；选项D最接近转换因子1.0267，因此选项D最合适。

10、若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。[]【客观案例题】

A.0.26

B.0.27

C.0.28

D.0.29

正确答案:B

答案解析:已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。则，N（-d）=1-N（d）,因此，欧式看跌期权的理论价格为：