2020年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十章 基金业绩评价5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。
假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（ ）。【单选题】

A.0.31%

B.1.37%

C.1.06%

D.0.44%

正确答案:A

答案解析:

（实际投资比重-计划投资比重）×基准指数收益 

基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60： 30： 10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0.70-0.60）×5.81%+（0.07-0.30）×1.45%+（0.23-0.10） ×0.48%=0.31%。

2、全球投资业绩标准规定，投资组合的收益必须以（ ）加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。【单选题】

A.期初资产值

B.期末资产值

C.期末收益值

D.期末现金值

正确答案:A

答案解析:全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款之一为：投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法。

3、假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。【单选题】

A.小于5%

B.等于5%

C.大于5%

D.无法判断

正确答案:B

答案解析:根据计算公式，可知几何平均收益率为：=5%
式中表示i期收益率，n表示期数。

4、下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。 【单选题】

A.基金的β值

B.基准组合收益

C.基准组合的跟踪偏离度

D.业绩比较基准收益

正确答案:A

答案解析:信息比率（IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。所以选项BCD符合题意。

5、（ ）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。【单选题】

A.基金分类

B.基金业绩计算

C.基金风格

D.基金星级评价

正确答案:C

答案解析:基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况。ABD不符合题意。